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金融リスクモデル構築

信用リスクモデルに加え、株式や金利・為替等の市場リスクを始めとする多様な金融リスク関連のモデル構築およびプライシング業務も行っています。 最近は機械学習等のAIを活用する機会も増しています。

  • CDO・CLO、RMBSその他、様々な証券化商品のリスク評価モデル
  • 時間依存性ハザードモデルを活用した住宅ローン・プリペイメントモデル
  • 異通貨相関や将来人口動態を勘案した預金動態に関わる推定モデル
  • 因子分析を利用した株価変動モデルや株式オプション評価モデル
  • 不動産の適正価格推定およびキャップレート時系列推定モデル
  • アパートローンに関わる適正賃料推定モデルないしリスク管理モデル
  • 再リース・期限前解約を考慮したリース債権生涯価値推定モデル
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